Phiên đáo hạn 16/7 ghi nhận chênh lệch giá của cả hai hợp đồng tương lai cùng đảo chiều sang âm. Trong đó, dòng tiền tập trung áp đảo ở hợp đồng VN30 với thanh khoản vượt mức 224.000 hợp đồng.
Trước thềm kỳ đáo hạn, dòng tiền phái sinh bùng nổ mạnh mẽ với thanh khoản tăng 41,7% và vị thế mở tăng thêm 6.200 hợp đồng, trong bối cảnh thị trường cơ sở lao dốc và basis thu hẹp hơn 70%.
Sau nhịp hạ nhiệt từ tháng 3, giao dịch hợp đồng tương lai thu hẹp rõ rệt, nhưng thị phần môi giới vẫn tập trung gần 60% tại VPS và DNSE.
Những diễn biến mới này củng cố thêm nhận định trước đó của ông Donald Trump rằng căng thẳng tại Trung Đông “đang rất gần hồi kết” và Tehran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.
Sau tuyên bố, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 524 điểm, tương đương 1,1%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,7%, còn Nasdaq 100 ghi nhận mức tăng 0,8%. Giá dầu thì giảm mạnh hơn 11%.
Chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai VN30 tháng 4 và chỉ số cơ sở liên tục đảo chiều trước ngày 7/4, có lúc âm gần 20 điểm rồi bật dương. Sau biến động này là đáo hạn tháng 3, chuyển hợp đồng và dịch chuyển vị thế.
Giá vàng không còn vận động chủ yếu theo dòng tiền vào quỹ vàng. Thị trường đang đồng thời phản ánh ETF chậm lại, vị thế Long HĐTL còn lớn trên COMEX, đồng USD và lợi suất thực Mỹ đi lên, trong khi vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách lớn so với giá thế giới quy đổi.
Xung đột Mỹ–Israel tấn công Iran xuất hiện đúng lúc thị trường cơ sở Việt Nam nghỉ giao dịch. Chênh lệch giá, số vị thế còn mở và áp lực ký quỹ trên VN30F, VN100F vì vậy trở thành tín hiệu sớm về nhịp điều chỉnh định giá rủi ro của thị trường phái sinh.
CME Group thông báo sẽ tăng đáng kể mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc giao dịch trên Comex, sau khi thị trường kim loại quý trải qua đợt sụt giảm giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.
Sự cố làm dấy lên lo ngại về một phiên giao dịch “mất trắng” ngay trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ.
